Was wir machen – Kurzfassung

Strategic asset allocation over the long term (SAALT) wurde entwickelt, um finanzwissenschaftliche Theorie in transparente und verständliche Anlageplanung für jedermann zu übersetzen.

Welches Investitionsmodell passt zu Ihnen?

Modell 1

Modell 1 schneidet eine bestimmte Portfoliokombination auf Ihre persönlichen Charakteristika und Vermögensverhältnisse zu.

• Das Modell basiert auf der Lebenszyklustheorie und ermöglicht ein Zusammenfügen von persönlichen Eigenschaften und Finanzplanung. Es berechnet wieviel Vermögen angespart werden muss, um einen gleichmäßigen Konsum über die ganze Lebensspanne hinweg zu ermöglichen. Die Risikoallokation wird ebenfalls von Ihren persönlichen Eingaben bestimmt.
• Vergleichen Sie Ihr aktuelles Sparverhalten mit dem des Modelloptimums und überprüfen Sie die Nachhaltigkeit Ihrer finanziellen Entscheidungen.
  
• Eine große Datenbank von computergenerierten Profilen wird durchsucht, und das Profil, das dem Ihren am nächsten kommt, wird als Maßstab herangezogen.

Modell 2

Modell 2 verlangt keine persönlichen oder Vermögenscharakteristika, Sie stellen alle Variablen selber ein.

• Wählen Sie ihr Risikoniveau aus und geben sie einen Zeithorizont für Ihre Anlage an.
  
• Eine sog. Monte Carlo
  Monte Carlo Simulation

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  Monte Carlo simulations are named after the gambling hot spot in Monaco, since chance and random outcomes are central to the modeling technique, much as they are to games like roulette, dice and slot machines. The technique was first developed by Stanislaw Ulam, a mathematician who worked on the Manhattan Project. After the war, while recovering from brain surgery, Ulam entertained himself by playing countless games of solitaire. He became interested in plotting the outcome of each of these games in order to observe their distribution and determine the probability of winning. He mentioned this to John Von Neumann, and the two collaborated to develop the Monte Carlo simulation.”
  

  Investopedia.com

   -Simulation ermöglicht es Ihnen, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit der Sie Ihr angegebenes Ziel erreichen.
  

Der Rat zur Finanzplanung

Unserer Finanzplaner folgt einem Hybridmodell aus computeroptimierter Risikoverteilung und Empfehlungen des Investment Committees (IC). Das IC ist für die Gewichtung innerhalb des Marktportfolios zuständig.

Das Marktportfolio

Das Marktportfolio wird in zwei Schritten ermittelt: Zuerst wird empirisch das aktuelle „Weltmarktportfolio“ (GMP) ermittelt, das als die Summe aller gehandelten Assets auf der Welt definiert ist. Dann wird unter Verwendung des Black-Littermann Modellrahmens die aktuelle Marktrendite eines jeden Vermögenswertes bestimmt. Abschließend werden die Renditeerwartungen der IC-Mitglieder in die GMP-Gewichtung gespeist.

Das Investment Committee

Das Investment Committee setzt sich aus fünf Finanzexperten zusammen. Ihre Expertise gründet auf Forschung im Bereich der theoretischen und empirischen Ökonomie oder auf Berufserfahrung in internationalen Finanzinstitutionen. Das Gremium tagt zwei Mal im Jahr um die optimale Gewichtung des Marktportfolios festzulegen.